Como negociar opções spx

Como trocar opções de spx
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Muitas negociações da SPX Options se qualificam para o tratamento fiscal 60-40, pois são definidas como contratos da Seção 1256. *
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* De acordo com a seção 1256 do Código Tributário, os lucros e perdas em transações de certas opções negociadas em bolsa, incluindo a SPX, têm o direito de ser tributados a uma taxa igual a 60% de longo prazo e 40% de ganho ou perda de capital de curto prazo. desde que o investidor envolvido e a estratégia empregada satisfaçam os critérios do Código Tributário. Os investidores devem consultar seus consultores tributários para determinar como os lucros e perdas em qualquer estratégia de opção em particular serão tributados. As leis e regulamentações tributárias mudam de tempos em tempos e podem estar sujeitas a interpretações variadas.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. As cópias estão disponíveis no seu corretor ou no theocc. A negociação de futuros não é adequada para todos os investidores e envolve risco de perda. Futuros e opções nos índices de volatilidade do Cboe têm várias características únicas que os distinguem da maioria das opções de ações e índices, e os investidores são fortemente encorajados a ler e entender as opções de opções de ODD e VIX em cboe / micro / vix / vixoptionsfaq. aspx e outro material informativo antes de investir. Nenhuma declaração dentro deste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um contrato de garantia ou futuros ou para fornecer consultoria de investimento. Os Termos e Condições de uso deste site e o uso deste website serão considerados como aceitação desses Termos e Condições. Declaração de privacidade .
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Dan Harvey e Tom Nunamaker.
Alertas de comércio de viagens rodoviárias.
O Road Trip Trade é fácil de gerenciar e tem expectativa positiva. Adequado para comerciantes com emprego a tempo inteiro ou que gostem de viajar.
O Road Trip Trade foi publicado em.
Análise técnica da revista Stocks and Commodities na edição de fevereiro de 2017!
Nenhum cartão de crédito é necessário.
O que é o Road Trip Trade?
Um Wingish Broken Wing Butterfly que inicia 70-85 dias até a expiração, fácil de monitorar e ajustar.
O Road Trip Trade foi criado por Dan Harvey. Dan e Tom Nunamaker evoluíram o comércio para onde está hoje. Dan Harvey é negociador há muitos anos e era bem conhecido por suas negociações com a Iron Condor. Tom negocia com um Consultor de Negociação de Commodities na cidade de Nova York. Dan queria um comércio que fosse mais lento e precisasse de menos ajustes do que o Condor de Ferro. Ele queria passar menos tempo no computador durante as horas de mercado e fazer mais viagens sem se preocupar com suas posições.
O trade Road Trip tem uma linha de lucro / perda muito plana inicialmente, e é por isso que pode lidar com grandes movimentos do mercado com relativa facilidade. A negociação inicia-se com 70 a 85 dias até a expiração e normalmente sai de 10 a 15 dias antes da expiração. Se o mercado se recuperou significativamente, os negócios são levados até a expiração. Um novo Road Trip Trade é iniciado duas vezes por mês. Até cinco negociações serão abertas ao mesmo tempo. Isso proporciona diversificação de tempo e ajuda a criar um gráfico de crescimento de patrimônio uniforme.
O Road Trip Trade tem vários objetivos:
Baixo draw downs - isso cria um bom gráfico de crescimento de capital Ajustes fáceis - mesmo em mercados em rápido movimento Sem risco de alta - durma bem quando os mercados estão subindo Forneça um comércio de núcleo estável - isso permite colocar outros negócios em cima da Road Trip. Ordens condicionais para defender a desvantagem - mantém você livre de estresse quando os mercados estão caindo rapidamente Mamãe aprovada - este é o negócio que você gostaria de negociar com a capital de sua mãe.
Dan Harvey e Tom Nunamaker trocam as opções do índice SPX e as opções de futuros do ES. Você receberá alertas de comércio via e-mail, mensagem de texto SMS e em nosso canal privado Slack em tempo real para que você possa acompanhar. Mensagens comerciais, capturas de tela, posições abertas atuais e pedidos abertos, análises comerciais semanais, histórico de comércio e muito mais estão na página da Web de membros da Road Trip Trade.
Você pode fazer perguntas a Dan Harvey e Tom Nunamaker sobre o comércio na página da Web do membro ou no seminário on-line sobre análise de comércio ao vivo realizado uma vez por mês.
Análise de Probabilidade do Trade Trip Road.
Dan Harvey mostra como ele faz análise de probabilidade para operações de opções. Dan mostra o alto retorno esperado do Road Trip Trade. Experimente você mesmo em option-risk. appspot /
O que está incluído em uma assinatura.
Vídeo de visão geral do comércio, configuração básica, ajustes e estratégia de saída. Alertas de negociação em tempo real para opções de índice SPX e opções de futuros de ES. As opções de índice SPX e as negociações de opções de futuros de ES são a cada duas semanas e começam aproximadamente 70 a 85 dias até a expiração. Os alertas são enviados via e-mail e / ou mensagem de texto SMS para todas as negociações de abertura, ajuste e fechamento. Um vídeo de recapitulação semanal é produzido no fim de semana por Dan e Tom. Um seminário on-line ao vivo, com Perguntas e Respostas, é realizado para responder às suas perguntas. Todos os vídeos são gravados e arquivados. Você tem acesso a tudo na página da classe de membros, desde que mantenha sua assinatura. Isso inclui todas as imagens comerciais, mensagens comerciais, histórico comercial e e-mails enviados aos assinantes. Ferramenta de Planejamento de Entrada de Comércio Online. Esta é a ferramenta que Dan e Tom usaram para avaliar possíveis entradas comerciais. É uma ferramenta on-line gratuita que está sempre disponível para todos os assinantes do Road Trip Trade. Os critérios da ferramenta são periodicamente atualizados por Dan conforme os mercados mudam. Aqui está o que parece:
Gary Whitlock trabalhou de perto com Dan para desenvolver uma substituição programática para a Ferramenta de Entrada de Comércio Online. Todos os dias após a abertura do mercado, Gary examina centenas de entradas potenciais do Road Trip Trade, acrescenta negócios e Baby Butterflies.
Essa é a ferramenta que Dan e Tom usam agora para encontrar novos negócios e ajustes.
A G-Tool é um acréscimo pago de $ 15 / mês à assinatura do Road Trip Trade. Assinantes experimentais e da G-Tool têm acesso aos relatórios atuais da G-Tool que são publicados cerca de 90 minutos após a abertura dos mercados. Outros podem ver os relatórios da semana passada e adicionar a G-Tool à sua assinatura a qualquer momento.
Este é um extrato de um relatório de entrada recente da G-Tool:
Saiba mais sobre os relatórios de Gary.
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OBSERVAÇÃO: Os rendimentos são calculados em toda a conta e mostram devoluções à medida que nossa conta ativa está crescendo.
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Com a alta expectativa matemática do Road Trip Trade, você deve ser capaz de recuperar facilmente o custo de subscrição. A parte educacional dos Alertas Comerciais da Road Trip vale a assinatura por si só. É como começar a mentoria.
Perguntas frequentes.
Dan comercializa a SPX com um capital planejado de US $ 25.000 por transação. Dan ocasionalmente pode exceder isso, mas o total de cinco negociações abertas será de US $ 125.000 ou menos.
Tom negocia opções de futuros de ES e usa $ 20.000 de risco máximo definido por negociação, semelhante à margem RegT. Tom mantém o risco máximo total de cinco posições abertas para US $ 100.000 ou menos. Como o Tom usa o risco máximo definido, os negócios são adequados para contas de aposentadoria, que normalmente têm requisitos de margem de SPAN mais altos. Tom troca seus negócios ES de forma um pouco mais agressiva do que Dan negocia as posições da SPX.
As posições abertas mostram as posições atuais, as coberturas opcionais de Dan nas notas e o histórico de ajustes para que você possa ver quando Dan fez cada ajuste e o que ele fez.
Cada borboleta SPX normalmente requer aproximadamente US $ 1100 em margem. Recomendamos ter um buffer e usar aproximadamente US $ 1.500 por borboleta para que você tenha dinheiro disponível para ajustes, se necessário. Como podemos ter cinco negociações simultâneas, uma regra prática usada por alguns operadores é uma borboleta a cada duas semanas para cada $ 10.000,00 em sua conta. Portanto, uma conta de US $ 30.000,00 traria três lotes a cada duas semanas. Alternativamente, você pode usar o dobro de contratos a cada quatro semanas.
As opções de futuros de ES usam aproximadamente $ 1000 ou o máximo de risco definido por borboleta. A margem de SPAN é tipicamente de cerca de 1/3 da margem RegT, ou risco máximo para uma posição. Se o mercado se mover contra a posição, a margem de SPAN aumentará. É por isso que Tom usa o máximo risco definido para configurar seus negócios, de modo que a margem necessária nunca exceda a margem disponível se o mercado cair.
O Road Trip Trade (RTT) (e outras borboletas) são Forest Gump "A vida é como uma caixa de chocolates" trades. Seus rendimentos normalmente variam de 2% a 15% sobre a margem máxima usada durante a negociação, com pequenas perdas ocasionais. O mais alto de Dan foi de 22%, e teoricamente é possível fazer ainda mais se o trade terminar no "ponto ideal". Como temos várias negociações abertas ao mesmo tempo, o rendimento da conta inteira é menor do que o rendimento de qualquer negociação individual. Na retificação dos mercados em alta, os rendimentos são os mais baixos, mas ainda assim positivos. Tom usa chamadas longas em um mercado de touro para aumentar os retornos nas posições ES.
Nosso desempenho mostra retornos em toda a conta. Outros serviços mostram retornos por comércio e alguns assumem que você está usando 100% do seu capital em cada negociação que não fazemos. Nossa taxa de crescimento anual composta (CAGR) é geralmente em torno de + 15% a + 20% ao ano em toda a conta. Este é também o retorno que temos visto nas contas de clientes Tom está negociando, mas não há garantia de retornos futuros.
Alguns traders terão os mesmos recursos que nós ou até melhor. Outros não podem.
Aqui está a nossa sequência para selecionar o comércio. Primeiro, experimentamos com duas a quatro combinações de greves, as quais achamos que teriam excelentes retornos com risco gerenciável. Então, observamos os preços médios desses possíveis negócios e como os preços se movem com o mercado. Em seguida, selecionamos o que achamos ser o melhor (e com um preço razoável) e enviamos um alerta de "ordem de trabalho". Se o pedido estiver preenchido, copiamos e colamos o preenchimento e o enviamos como alerta assim que possível. Isso geralmente é dentro de 5 minutos do preenchimento.
O ponto chave: GET CHEIO.
O único cenário em que você pode querer passar é aquele em que você não pode ser preenchido, mesmo em um centavo ou 15 centavos acima do nosso preenchimento. Sim, você dará um pouco para o criador de mercado, mas esses negócios têm uma alta taxa de vitórias, excelente expectativa e alguns dos melhores rendimentos que tivemos quando considerados em contexto com a simplicidade da estratégia, seus baixos draw downs e seus ajustes relativamente poucos.
Alguns alertas de negociação enviam alertas no final do dia, então é quase impossível que você siga e receba os mesmos preenchimentos.
Dan e Tom não fazem isso.
Dan normalmente é negociado para o dia dentro de 2 a 2-1 / 2 horas após a abertura do mercado. A única exceção é se os mercados tiverem um grande movimento para baixo.
Tom negocia opções de futuros de ES que são negociadas quase todo o dia durante a semana. Ocasionalmente, Tom enviará uma mensagem antes ou depois do horário normal de mercado dos EUA. no entanto, na maioria das vezes, seus negócios ocorrem durante a primeira metade das horas de mercado nos EUA.
Não é incomum fazer 10% de margem Reg T em um mercado normal, mesmo depois de usar capital adicional para "Reverse Harvey", o lado superior da curva de vencimento, a fim de garantir lucro. Rendimentos de 6% a 8% são muito comuns. No entanto, se o comércio terminar perto do "ponto ideal", rendimentos ainda maiores podem ser obtidos. O rendimento da margem do portfólio será ainda maior, é claro. Geralmente, minha margem de PM é um pouco menor que dois terços da minha margem de registro.
Durante a moagem de mercados, a volatilidade e os rendimentos são menores. A abordagem de Dan e Tom é ser consistentemente lucrativa, mesmo em mercados em alta sustentada. Qualquer lucro é melhor que uma perda. Esperamos obter de 2% a 5% de lucro por negociação neste ambiente de mercado. Tom é mais agressivo e adiciona chamadas longas enquanto estamos em um mercado de alta, o que pode aumentar significativamente os retornos.
As exigências de margem podem ser controladas "trazendo a asa" no lado oposto (lado do crédito) da manteiga. O custo para trazer a asa do lado do crédito da manteiga é relativamente barato, particularmente com apenas 30 dias ou menos DTE.
O Círculo Interno!
Dan Harvey e Tom Nunamaker conduzem uma sessão opcional de coaching de grupo duas vezes por mês. Isto está disponível separadamente ou em adição à assinatura da Road Trip Trade. Os assinantes do Road Trip Trade Alert recebem um desconto de US $ 50 / mês no programa de treinamento do grupo Inner Circle.
Sessões de treinamento estão na 1ª e 3ª quinta-feira de cada mês, ao meio-dia, horário do leste. As reuniões duram aproximadamente uma hora e são registradas.
Os membros do Inner Circle atrasaram o acesso à página da classe Road Trip Trade Alerts.
Apenas para fins educacionais!
Os alertas de negociação neste serviço são feitos em tempo real em uma conta ativa do ThinkOrSwim (SPX) e na conta da Interactive Brokers (opções de futuros do ES) com margem Reg-T. O tamanho normal de entrada é de 10 lotes para o SPX e aproximadamente 20 lotes para opções de futuros do ES. O capital planejado por negociação é de US $ 25.000 (SPX) e US $ 20.000 (ES). O objetivo do serviço é que você assista a profissionais que negociam uma conta real para que você possa aprender como fazê-lo sozinho acompanhando e fazendo perguntas.
Capital Discussions, Dan Harvey e Tom Nunamaker não são corretores ou consultores de investimentos. Tom Nunamaker negocia para um Consultor de Negociação de Commodities em Nova York. Os Alertas Comerciais da Road Trip não são recomendações comerciais. Não conhecemos você ou sua situação e não temos como saber qual nível de risco é apropriado para você. Você tem que tomar suas próprias decisões comerciais.
O risco de perda nas opções de negociação pode ser substancial, por isso, esteja ciente de todos os seus riscos antes de fazer negociações ao vivo.
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Um comércio por mês usando as opções mensais do RUT.
Atualizações de e-mail / SMS ao vivo Histórico de mensagens disponível Imagens de negociação disponíveis Página de resumo de negociações abertas Plano de jogo diário para cada negociação Registro semanal de revisões Seminário on-line Mensal Biblioteca de seminários disponíveis Fóruns de discussão privados Monitor de probabilidade de mercado Planejador de calendário comercial Escolha Planejar.
Dois negócios por mês usando as opções mensais e semanais do SPX.
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RUT e SPX.
Todas as negociações RUT e SPX usam opções mensais e semanais.
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2 semanas), o fato de que eles não precisam de atenção constante e sua capacidade de gerar renda confiável com empates administráveis. "
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Usando Desvio Padrão & # 038; Probabilidade de negociar opções.
Postado em 28 de junho.
Recentemente discuti a capacidade de usar a volatilidade implícita para calcular a probabilidade de um resultado bem-sucedido para qualquer negociação de opção. Para revisar brevemente, os conceitos essenciais que um profissional deve entender para usar essa métrica útil incluem:
Os preços de qualquer dado subjacente podem ser considerados distribuídos em uma distribuição gaussiana - a curva clássica em forma de sino. A largura do spread desses preços é refletida no desvio padrão da curva de distribuição subjacente individual. Mais / menos um desvio padrão da média incluirá 68% dos pontos de preço individuais, dois desvios padrão incluirão 95% e três desvios padrão incluirão 99,7% Um valor numérico específico para o desvio padrão anual pode ser calculado usando o valor implícito. volatilidade das opções utilizando a fórmula: preço subjacente X volatilidade implícita Esse desvio-padrão pode ser ajustado para o período de tempo específico em questão multiplicando-se o valor derivado acima pela raiz quadrada do número de dias dividido por 365.
Esses valores derivados são imensamente importantes para o negociador de opções, porque eles fornecem métricas definitivas contra as quais a probabilidade de uma negociação bem-sucedida pode ser avaliada. Um ponto essencial da compreensão é que o desvio padrão derivado não fornece qualquer informação sobre a direção de um movimento em potencial. Apenas determina a probabilidade da ocorrência de um movimento de magnitude específica.
É importante notar que nenhuma negociação pode ser estabelecida com 100% de probabilidade de sucesso; mesmo os limites de lucratividade que permitem um movimento de três desvios padrão têm uma probabilidade pequena, mas finita, de se mover fora do intervalo previsto. Um corolário desta observação é que o comerciante NUNCA deve “apostar a fazenda” em um único comércio, independentemente da probabilidade calculada de sucesso. Cisnes negros existem e têm um péssimo hábito de aparecer nos momentos mais inoportunos.
Vamos considerar um exemplo específico de comércio de opções de alta probabilidade “pão com manteiga” para ver como essas relações podem ser aplicadas de maneira prática.
O exemplo que quero usar é o da posição do Condor de Ferro no AAPL. Para aqueles que não estão familiarizados com essa estratégia, ela é construída com a venda de um spread de crédito de compra e de venda. As greves curtas dos spreads de crédito individuais são tipicamente selecionadas com muito pouco dinheiro para reduzir a chance de elas estarem dentro do dinheiro como abordagens de vencimento.
Eu quero construir um condor de ferro na AAPL para ilustrar o processo de pensamento. Conforme eu digito, AAPL está sendo negociado a US $ 575,60. Vencimento de agosto é de 52 dias a partir de hoje; isso está dentro da janela ideal de 30 a 55 dias para estabelecer essa posição. Considere o spread de crédito de chamada de alta probabilidade ilustrado abaixo:
Este comércio tem uma probabilidade de lucro de 88% no vencimento, com um rendimento de cerca de 16% em dinheiro onerado em uma conta de margem de regulação.
Agora, vamos considerar a outra perna da nossa estrutura comercial, o spread de crédito posto. Ilustrado abaixo é a outra perna do nosso condor de ferro, o spread de colocar:
Este comércio tem uma probabilidade de 90% de lucro no vencimento, com um rendimento de cerca de 16% em dinheiro onerado em uma conta de margem de regulação. Como o leitor perspicaz pode ver prontamente, esse spread de crédito colocado é essencialmente a imagem espelhada do spread de crédito de chamada.
Quando considerados juntos, damos à luz uma propagação de condutores de ferro:
O comércio resultante consiste em quatro posições de opções individuais. Tem uma probabilidade de sucesso de 79% e um retorno sobre o capital de 38% com base nos requisitos da margem T do regulamento. Tem um risco máximo definido absoluto.
Note que a probabilidade de sucesso, 79%, é o produto de multiplicação das probabilidades individuais de sucesso para cada uma das pernas individuais.
Esse comércio é prontamente ajustável para refletir o ponto de vista de um operador individual sobre a direção futura do preço; Ele pode ser desviado para dar mais espaço, tanto no lado negativo quanto no lado positivo.
Outra característica característica e reprodutível dessa estrutura de negociação é a relação inversa entre probabilidade de sucesso e porcentagem máxima de retorno. Como em praticamente todos os negócios, mais risco equivale a mais lucro.
Eu acho que esta discussão ilustra claramente o imenso valor de compreender e usar probabilidades definidas de magnitude de movimento de preço para os operadores de opções. A compreensão desses princípios permite que operadores de opções experientes estruturem negociações de opções com um nível máximo de risco definido com uma probabilidade relativamente alta de sucesso.
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Nossa abordagem baseada em probabilidade pode desafiar tudo o que você sabe sobre negociação de opções. Aprenda a usar a passagem inevitável do tempo como meio de reduzir riscos e produzir ganhos consistentes a longo prazo. O portfólio é gerenciado por gregos de opções de monitoramento e negociação com foco no portfólio de pesos beta da SPX (polarização direcional) e positivo. Theta (decaimento do tempo).
Os SEGREDOS para a negociação bem-sucedida de opções são consistência, disciplina e compreensão das forças primordiais que tornam as opções uma estratégia de investimento viável para praticamente qualquer carteira. Em vez de comprar opções e esperar que, por expiração, seus contratos expirem em dinheiro (rentável), nos concentramos no outro lado do negócio, que vê a lucratividade em mais de 70% do tempo. O principal mecanismo de lucro usado em todas as ideias comerciais fornecidas neste boletim informativo é o Theta Decay (também conhecido como decaimento do tempo). Mais de 70% de todas as opções expiram sem valor e procuramos aproveitar essa consistência através do uso exclusivo de negociação de spread.
Cada vez mais comerciantes e investidores estão reconhecendo o poder das opções, porque é uma das maneiras mais rápidas e consistentes de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Não é segredo que a maioria dos investidores e comerciantes não ousa negociar opções por causa do risco percebido que as acompanha. No entanto, as opções permitem que o investidor instruído alavanque seu dinheiro, proteja seu portfólio ou especule sobre ações, índices, commodities e volatilidade específicos. Não é de admirar que os volumes de opções tenham saltado quase 500% nos últimos dez anos.
No entanto, a negociação bem-sucedida desses veículos requer um conjunto de habilidades que não seja intuitivamente óbvio. Ao contrário do mundo do negociador de ações, onde o preço é a única variável, o valor das opções responde à interação mútua das forças primordiais que impulsionam o preço das opções. As forças primordiais em nenhuma ordem particular são o tempo até a expiração, a volatilidade implícita e o preço do subjacente. A interação dessas forças define o yin e o yang da negociação de opções.
Chave para o sucesso das opções # 1.
Utilizando múltiplos Spread Trades como o Butterfly Spreads.
O uso de várias construções comerciais permite ao trader a flexibilidade de produzir retornos em uma variedade de ambientes de negociação. Opções de negociações podem ser tomadas com um viés direcional ou um foco no decaimento do tempo como o principal motor de lucro. Os membros se tornarão proficientes usando estruturas comerciais como Spreads Verticais, Spreads de Calendário, Spreads de Borboleta Longa, Spreads de Borboleta de Ferro, Spreads de Condor de Ferro, Spreads de Crédito e uma variedade de spreads de taxa. Uma combinação de spreads longos de borboleta, vários spreads de crédito e uma variedade de spreads de débito são usados ​​em combinação para produzir uma posição de carteira theta positiva constante. Essencialmente, o portfólio é projetado para coletar decadência diária com foco em ações subjacentes ou índices que impliquem níveis de volatilidade acima das médias históricas.
Spreads diferentes são usados ​​com base nas considerações desejadas de resultado e volatilidade. Através do uso de múltiplos tipos de spread e vencimento diferente, os membros de datas são capazes de produzir hedges dinâmicos contra movimentos inesperados de preços. O ajustabilidade e a ampla gama de estruturas de comércio permitem que os membros lucrem, quer estejamos enfrentando um mercado de baixa volatilidade, condições paralelas ou de consolidação, ou um mercado de alta volatilidade.
Chave para o sucesso das opções # 2.
Utilizando o Decaimento do Tempo como Hedge ou Lucro do Motor.
Usar uma inevitabilidade como a passagem do tempo como principal mecanismo de lucro reduz drasticamente o risco geral de capital. Além disso, a utilização adequada das negociações baseadas no decaimento do tempo pode reduzir drasticamente o risco enquanto maximiza a eficiência do comércio. Desbloquear a passagem do tempo para produzir lucros melhora radicalmente a probabilidade de sucesso a longo prazo. Se você não está capitalizando na decadência do tempo em sua negociação de opções, você está deixando dinheiro na mesa!
Considero seus comentários diários extremamente úteis no processo de tomada de decisões, e gradualmente me acostumo ao seu tempo. É também uma espécie de processo de mentoria, o que penso ser certamente uma boa ideia no meu caso. Eu tenho alguma experiência de lidar com outros consultores e prefiro muito mais a sua abordagem de explicar a razão de ser por trás dos movimentos do mercado e o raciocínio para suas idéias comerciais.
Estou ansioso para cobrir o escopo completo de estratégias de opções, como eles se apresentam no mercado e estou ansioso para um relacionamento frutífero e rentável e muitos comércios mais bem sucedidos para vir.
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Fornecemos configurações de comércio confirmadas e notificações em tempo real.
Os mercados financeiros podem ficar irracionais por mais tempo que.
É sempre uma boa ideia abster-se de comprometer seu capital em apenas algumas posições. Você sempre desejará dinheiro (pó seco) para participar da próxima configuração de investimento de alta probabilidade. Lembre-se de que NENHUM COMÉRCIO é uma posição em si. OptionsTradingSignals ajudará a mantê-lo disciplinado, enquanto pregamos consistência e disciplina de nossas análises de mercado e idéias comerciais apresentadas no boletim informativo.
Lembramos regularmente os membros para usar ordens com limites ao entrar e sair de posições e usamos um portfólio hipotético de $ 100.000 para que os membros possam visualizar os limites de tamanho da posição, níveis gerais do portfólio Delta e análise ponderada da Beta para permitir que os membros usem o dimensionamento de posição apropriado com base em seus próprios pool de capital de risco.
Você pode perder dinheiro em opções, mesmo se estiver correto sobre a direção do investimento subjacente, se não entender como funciona o modelo de precificação de opções.
Você comprou opções nuas (long call / long a put), e assistiu a ação, ETF ou índice se mover na direção desejada, apenas para ver o valor de suas opções deteriorar, fazendo com que você perca dinheiro? Claro, a maioria dos traders de opções novatos têm. . .
Não entender como as diferentes forças no mercado afetam o seu comércio de opções significa que você está simplesmente comprando um bilhete de loteria e provavelmente perderá quantias substanciais de capital comercial a longo prazo. A OptionsTradingSignals elimina esse risco de sua negociação, fornecendo aos membros material educacional detalhado e análise oportuna do mercado.
Os assinantes recebem apenas as melhores e mais lógicas opções de construção de comércio que se encaixam nas condições atuais do mercado, dando-lhes a menor quantidade de risco e a maior probabilidade de gerar lucros. Ao contrário de muitos de nossos concorrentes, não adotamos uma metodologia única para todos os tipos. Utilizamos estruturas comerciais diferentes com base no tempo até a expiração, nos níveis de volatilidade e na análise técnica. Como membro, você pode negociar as mesmas estratégias que os profissionais e aprenderá como, quando e por que cada estratégia de opções deve ser usada em nosso boletim informativo sobre estilo educacional.
Obrigado por todo o seu trabalho duro na ideia de negociação SLV na semana passada. Eu tive uma explosão seguindo os ajustes e aprendi um monte. Ter começado com prejuízo só fez tudo mais doce quando nos recuperamos e, em seguida, fechou com um enorme lucro. Eu fiz um lucro de cerca de 38% sobre os 34 e 35 spreads do calendário. Eu sinto que entendo completamente o conceito de calendário agora.
Meu entendimento é que o spread do calendário funciona melhor (colhendo mais suco) se colocado no dinheiro. Fiquei espantado com a quantidade de tempo que o prémio teve com apenas alguns dias antes da expiração. Eu fiz 98% quando fechei o calendário usando sua análise. Eu estava negociando com 25 contratos em cada calendário, então ganhamos muito dinheiro aqui. Obrigado novamente por todo o seu trabalho.

Como trocar opções de spx
O Localizador de Volatilidade pesquisa estoques e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços, ou pode identificar opções sub ou sobre-valoradas em relação ao histórico de preços de curto e longo prazos para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda.
Otimizador de Volatilidade.
O Volatility Optimizer é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas estratégicas, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um Scanner Estrategista, um Scanner Spread, um Ranker de Volatilidade e muito mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar movimentos do mercado.
Calculadora de Opções.
A Calculadora de Opções fornecida pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar as pessoas a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e os gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados.
Negociação de Opções Virtuais.
O Virtual Trade Tool é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro em risco.
paperTRADE.
A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar com recursos sofisticados, incluindo análises de hipóteses e de riscos, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando o spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar.
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