Como backtest sua estratégia de negociação em amibroker

corretor de ami.
Use a ferramenta de exploração poderosa e ultrarrápida da AmiBroker para analisar o mercado em busca de oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; regras de saída para remover emoções da sua negociação. Use o Backtesting no nível do portfólio & amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente os gráficos ou use a ferramenta de análise para gerar listas de pedidos ou fazer pedidos diretamente de seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
Atualize sua negociação para o próximo nível.
Gráficos poderosos, fáceis de usar e bonitos.
As médias de arrastar e soltar, bandas e indicadores em outros indicadores, modificam parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizam usando muitos estilos diferentes & amp; gradientes para torná-los bonitos.
O backtesting e otimização de portfólio mais rápido do mundo.
A incrível velocidade vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posição avançada, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a várias moedas.
Automação e processamento em lote.
Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe o AmiBroker automatizar sua rotina usando o processador Batch recém-integrado. Não há mais cliques repetitivos chatos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando Exploração.
A janela de análise é o lar de backtesting, otimização, teste de walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
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Selecione mercados para oportunidades.
A exploração é uma ferramenta de triagem / mineração de dados de múltiplos propósitos que produz uma saída tabular totalmente programável com um número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é executada em nível de portfólio como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definida pelo usuário.
Pontuação & amp; classificação.
Se múltiplos sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, o AmiBroker realizará a classificação barra por barra com base na pontuação de posição definida pelo usuário para encontrar uma negociação preferencial.
Encontre os valores ideais dos parâmetros.
Diga ao AmiBroker para experimentar milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar as melhores. Use a Otimização Inteligente de Inteligência Artificial (Particle Swarm e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste de caminhada.
Não caia na armadilha do excesso. Valide a robustez do sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização dentro da amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições difíceis de mercado. Verifique os piores cenários e a probabilidade de ruína. Tome conhecimento sobre as propriedades estatísticas do seu sistema de negociação.
Linguagem fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Rápido array e processamento de matriz.
No AmiBroker Formula Language (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos, como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e são compilados para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis.
Linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL precisarão de menos digitação e menos espaço que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas em AFL são apenas de uma única linha. Por exemplo, a parada dinâmica do Chandelier baseada em ATR é: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador integrado.
O depurador permite que você faça uma única etapa através de seu código e observe as variáveis ​​em tempo de execução para entender melhor o que sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com realce de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetros, dobramento de código, recuo automático e relatório de erros em linha. Quando você encontra um erro, uma mensagem significativa é exibida em linha, para que você não force os olhos.
Menos digitação e resultados mais rápidos.
Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com trechos de código prontos para uso. Use dúzias de trechos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de múltiplos processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e todas as janelas de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de final de dia e swing. Fim do dia e tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotação em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim do dia e tempo real. Todos os intervalos Intraday Tick / Second / Minute, símbolos ilimitados na janela Quote em tempo real. Símbolos ilimitados em tempo e vendas. Estatísticas do MAE / MFE incluídas. Até 32 encadeamentos simultâneos por janela de análise. Inclui as versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro
Tudo o que o AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - cite o downloader de múltiplas fontes on-line com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de Código AFL - cria fórmulas AFL com simples frases em inglês. Ferramenta de aprendizado inestimável para novatos. (As licenças do AmiQuote e do AFL Code Wizard valem US $ 198 quando adquiridas separadamente, assim você economiza 8% na compra do pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512MB de RAM. Os usuários da Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
Empresa Quem Somos Termos de marca & amp; Condições Política de Privacidade E-mail Us & # x2709; Lista de recursos do Documentos O que há de novo Guia do usuário Fontes de dados Vídeos Suporte Suporte técnico & amp; Área de Conhecimento dos Membros de Vendas Base de Conhecimento do DevLog KB dos Outros Links do Yahoo do AmiBroker Links úteis.
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Como backtest sua estratégia de negociação em amibroker
Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é testar sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar informações valiosas sobre pontos fortes e fracos de seu sistema antes de investir dinheiro real. Este único recurso AmiBroker pode economizar muito dinheiro para você.
Escrevendo suas regras de negociação.
Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base da sua estratégia e você precisa pensar sobre isso sozinho, já que o sistema deve corresponder à sua tolerância ao risco, tamanho do portfólio, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais.
Uma vez que você tenha suas próprias regras para negociação, você deve escrevê-las como regras de compra e venda na fórmula AmiBroker Lanugage (mais curta e cobrir se você quiser testar também a negociação a descoberto).
Neste capítulo, vamos considerar o sistema de crossover médio móvel muito básico. O sistema compraria ações / contratos quando os preços subirem acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá ações / contratos quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias.
A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função interna EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada e o período de cálculo, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento possa ser obtida pela seguinte declaração:
O identificador de fechamento refere-se ao array embutido mantendo os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado.
Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos a função cruzada embutida:
buy = cruz (fechar, ema (fechar, 45));
A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Dá & quot; 1 & quot; ou & quot; verdadeiro & quot; quando fechar preço cruza acima ema (fechar, 45). Então podemos escrever a regra de venda que daria & quot; 1 & quot; quando a situação oposta acontece - fechar cruzes de preço abaixo de ema (fechar, 45):
sell = cruz (ema (fechar, 45), fechar);
Por favor, note que estamos usando a mesma função cruzada, mas a ordem oposta de argumentos.
A fórmula completa para negócios longos será assim:
buy = cruz (fechar, ema (fechar, 45));
sell = cruz (ema (fechar, 45), fechar);
OBSERVAÇÃO: para criar uma nova fórmula, abra o Editor de fórmulas usando o menu Analysis - & gt; Editor de fórmulas, digite a fórmula e escolha Ferramentas - & gt; menu Enviar para análise no editor de fórmulas.
Para fazer o back-test do seu sistema, basta clicar no botão Back test na janela de análise automática. Verifique se você digitou a fórmula que contém pelo menos as regras de compra e venda (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, a AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de negociações simuladas. Todo o processo é muito rápido - você pode testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo estimado de conclusão. Se você quiser parar o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso.
Quando o processo é concluído, a lista de negociações simuladas é mostrada na parte inferior da janela Análise automática. (o painel Resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreram apenas clicando duas vezes no comércio no painel Resultados. Isso lhe dará sinais brutos ou não filtrados para cada barra quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abrindo e fechando o comércio atualmente selecionado), você deve clicar duas vezes na linha enquanto mantém a tecla SHIFT pressionada. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição, selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com o botão direito do mouse.
Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, confira a descrição da janela do relatório.
Alterando suas configurações de teste de volta.
O mecanismo de teste traseiro do AmiBroker usa alguns valores predefinidos para executar sua tarefa, incluindo o tamanho do portfólio, periodicidade (diária / semanal / mensal), quantidade de comissão, taxa de juros, perda máxima e paradas de lucro, tipo de negociações, campos de preços e assim por diante . Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar o teste de volta novamente se quiser que os resultados estejam em sincronia com as configurações.
Por exemplo, para fazer o teste em barras semanais em vez de apenas clicar no botão Configurações, selecione a caixa combinada Semanalmente a partir da periodicidade e clique em OK e, em seguida, execute sua análise clicando em Voltar teste.
Nomes de variáveis ​​reservados.
A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis ​​reservadas usadas pelo Automatic Analyzer. O significado e exemplos sobre o uso deles são dados mais adiante neste capítulo.
define & quot; vender & quot; (fechar a posição longa) regra de negociação.
CAVEAT: esta variável AFL é definida por padrão para 1 (um), independentemente do conteúdo da janela de informações, A MENOS QUE você ative o modo de futuros (SetOption (& quot; FuturesMode & quot ;, True))
Permite controlar o valor em dólares ou a porcentagem da carteira investida no comércio (veja explicações abaixo)
Até agora, discutimos o uso bastante simples do back tester. A AmiBroker, no entanto, suporta métodos e conceitos muito mais sofisticados que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Por favor, note que o usuário iniciante deve primeiro jogar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir.
Então, quando você estiver pronto, por favor, dê uma olhada nos seguintes recursos introduzidos recentemente do back-tester:
a) Host de scripts AFL para criadores de fórmulas avançados.
b) suporte aprimorado para comércios curtos.
c) a maneira de controlar o preço de execução do pedido a partir do script.
d) vários tipos de paradas no back tester.
e) dimensionamento de posição.
f) tamanho do lote e tamanho do carrapato.
g) conta de margem.
O host de script da AFL é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e não discutirei neste documento. Os recursos restantes são muito mais fáceis de entender.
Suporte ao comércio curto.
Nas versões anteriores do AmiBroker, se você quisesse fazer back-teste do sistema usando negociações longas e curtas, você poderia apenas simular a estratégia stop-and-reverse. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta imediatamente. Foi porque comprar e vender variáveis ​​reservadas foram usadas para ambos os tipos de negociações.
Agora (com a versão 3.59 ou superior) existem variáveis ​​reservadas separadas para abrir e fechar negociações longas e curtas:
comprar - & quot; true & quot; ou 1 valor abre comércio longo.
sell - & quot; true & quot; ou 1 valor fecha comércio longo.
curto - & quot; verdadeiro & quot; ou 1 valor abre negociação a descoberto.
cover - & quot; true & quot; ou 1 valor fecha comércio a descoberto.
Para fazer um back-test de shorttrades, é necessário atribuir variáveis ​​curtas e de cobertura.
Se você usar o sistema stop-and-reverse (sempre no mercado), basta atribuir sell short e buy to cover.
Isso simula a maneira como as versões pré-3.59 funcionavam.
Mas agora o AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir longo e ir mais curto, conforme mostrado neste exemplo simples:
// longa troca regras de entrada e saída:
buy = cross (cci (), 100);
sell = cross (100, cci ());
// regras de entrada e saída de negociações curtas:
short = cross (-100, cci ());
cover = cross (cci (), -100);
Observe que, neste exemplo, se o CCI estiver entre -100 e 100, você está fora do mercado.
Controle de preço de negociação.
O AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis ​​reservadas para especificar o preço pelo qual as ordens de compra, venda, venda a descoberto e de cobertura são executadas. Essas matrizes têm os seguintes nomes: preço de compra, preço de venda, preço de compra e preço de capa.
A principal aplicação dessas variáveis ​​é o controle do preço de negociação:
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, ALTO, FECHAR);
// na segunda feira compre no alto, caso contrário compre no fim.
Então você pode escrever o seguinte para simular ordens reais:
BuyStop =. a fórmula para comprar o nível de parada;
SellStop =. a fórmula para vender o nível de parada;
// a ordem de compra ocorre (em buystop ou low, o que for maior)
Compra = Cruz (Alta, BuyStop);
// se a qualquer momento durante o dia os preços caírem abaixo do nível do preço de venda (baixa & lt; ponto de venda)
// a ordem de venda ocorre (no ponto de venda ou alto, o que for menor)
Venda = Cruz (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // certifique-se de que o preço de compra não seja inferior a Low.
SellPrice = min (SellStop, Alto); // certifique-se de que o preço de venda não seja maior que Alto.
Observe que o AmiBroker pré-configura as variáveis ​​de preço do preço de compra, preço de venda, preço de compra e preço do pacote com os valores definidos na janela de configurações do teste do sistema (mostrada abaixo), portanto você não pode defini-los em sua fórmula. Se você não os definir, o AmiBroker funciona como nas versões antigas.
Durante o back-testing, o AmiBroker irá verificar se os valores que você atribuiu ao preço de compra, preço de venda, preço de curto prazo, preço de cobertura se encaixam na faixa alta-baixa da barra dada. Se não, o AmiBroker irá ajustá-lo para o preço alto (se o preço da matriz for maior que o alto) ou para o preço mais baixo (se o preço da matriz for menor do que o valor baixo)
O destino do lucro é interrompido.
Como você pode ver na figura acima, novas configurações para paradas de lucro estão disponíveis na janela de configurações de teste do sistema. As paradas de meta de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como um aumento percentual ou pontual do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas pelo preço que você define como matriz de preço de venda (para negociações longas) ou matriz de preço de cobertura (para operações de curto prazo). Esse comportamento pode ser alterado usando & quot; Sair na parada & quot; característica.
Se você marcar & quot; Sair na parada & quot; box nas configurações as paradas serão executadas no nível de parada exato, ou seja, se você definir a meta de lucro parar em + 10% de sua parada e o preço de compra for 50 a ordem de parada será executada a 55 mesmo se sua matriz de preço de venda contiver valor diferente ( por exemplo preço de fechamento de 56).
As perdas máximas param de forma semelhante - elas são executadas quando o preço baixo de um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dado como um aumento percentual ou pontual do preço de compra.
Esse tipo de parada é usado para proteger os lucros à medida que ele acompanha sua negociação, de modo que, a cada vez que um valor de posição atingir um novo máximo, a parada móvel é colocada em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de parada móvel, a posição é fechada. Este mecanismo é ilustrado na figura abaixo (10% de trailing stop é mostrado):
/ * uma amostra de implementação de baixo nível de parada de lucro-alvo na AFL: * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1,1 * priceatbuy;
Este é um novo recurso na versão 3.9. O dimensionamento de posição no backtester é implementado por meio da nova variável reservada.
PositionSize = & lt; size array & gt;
Agora você pode controlar o valor em dólar ou a porcentagem do portfólio investido no comércio.
número positivo define valor (dólar) que é investido no comércio, por exemplo:
-100 dá 100% do tamanho atual do portfólio,
-33 dá 33% do patrimônio disponível, por exemplo:
Se menos de 100% do dinheiro disponível é investido, então o montante restante ganha taxa de juros, conforme definido nas configurações.
Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações de AA: & quot; Permitir encolhimento do tamanho da posição & quot; - isso controla como o backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (via variável PositionSize) excede o caixa disponível: quando este flag é marcado, a posição é inserida com o tamanho ajustado para o caixa disponível se for desmarcada.
Para ver os tamanhos reais das posições, use um novo modo de relatório na janela de configurações AA: & quot; Lista de negociação com preços e pos. tamanho & quot;
Para o final, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em ATR de Tharp, codificada em AFL:
Compre = & lt; sua fórmula de compra aqui & gt;
Vender = 0; // vendendo apenas por stop.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
Capital = 100000; / * IMPORTANTE: Defina também nas Configurações: Equidade Inicial * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
A técnica pode ser resumida da seguinte forma:
O capital total por símbolo é de US $ 100.000, definimos o nível de risco em 1% do patrimônio total. O nível de risco é definido da seguinte forma: se um stop móvel em uma ação de $ 50 for de, digamos, US $ 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda de US $ 5 será dividida em US $ 1.000 para dar 200 ações. Assim, o risco de perda é de US $ 1.000, mas o risco de alocação é de 200 ações x US $ 50 / ação ou US $ 10.000. Então nós estamos.
alocando 10% do capital para a compra, mas apenas arriscando $ 1000. (Trecho editado da lista de discussão do AmiBroker)
Tamanho do lote redondo e tamanho do carrapato.
Vários instrumentos são negociados com várias "unidades de negociação" ou "blocos". Por exemplo, você pode comprar um número fracionário de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar um número fracionário de ações. Às vezes você tem que comprar em lotes de 10 ou 100. O AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo.
Você pode definir o tamanho do lote de cada símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote especial e usará & quot; Tamanho do lote redondo padrão & quot; (configuração global) na página de configurações da análise automática (foto 1). Se o tamanho padrão for definido como zero, isso significa que o número fracionário de compartilhamentos / contratos é permitido.
Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente da sua fórmula AFL usando a variável reservada RoundLotSize, por exemplo:
Esta configuração controla o movimento de preço mínimo do símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote, pode definir o tamanho do carrapato por símbolo na página de informação Symbol - & gt; (foto 3). O valor zero instrui o AmiBroker a usar o & quot; tamanho padrão do tick & quot; definido na página Configurações (figura 1) da janela Análise automática. Se o tamanho padrão do tick também for definido como zero, significa que não há movimentação mínima de preço.
Você pode definir e recuperar o tamanho do carrapato também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo:
Observe que a configuração do tamanho do carrapato afeta SOMENTE as negociações realizadas por paradas internas e / ou ApplyStop (). O backtester pressupõe que os dados de preço seguem os requisitos de tamanho do tick e não altera as matrizes de preços fornecidas pelo usuário.
Portanto, especificar o tamanho do tick só faz sentido se você estiver usando paradas internas para que os pontos de saída sejam gerados em & quot; permitido & quot; níveis de preços em vez dos calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionárias de yen, portanto, você deve definir o ticksize global como 1, de modo que as paradas internas saem de negociações em níveis inteiros.
A configuração da margem da conta define o requisito de porcentagem de margem para toda a conta. O valor padrão da margem da conta é 100. Isso significa que você tem que fornecer 100% dos fundos para entrar na negociação, e foi assim que o backtester funcionou nas versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem, você está simplesmente pedindo dinheiro emprestado ao seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais, você pode colocar 50% do preço de compra da ação que deseja comprar e emprestar a outra metade do seu corretor. Para simular isso, insira 50 no campo Margem da conta (veja a foto 1). Se o seu capital inicial estiver definido para 10000, o seu poder de compra será então de 20000 e você poderá entrar em posições maiores. Observe que essa configuração define a margem da conta inteira e NÃO está relacionada à negociação de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem.
& quot; Formas de sinal de entrada reversa saem & quot; caixa de seleção para as configurações do Backtester.
Quando está ON (a configuração padrão) - o backtester funciona como nas versões anteriores e fecha a posição já aberta se um novo sinal de entrada na direção reversa for encontrado. Se esta chave estiver DESLIGADA - mesmo que o sinal reverso ocorra, o backtester mantém o comércio aberto no momento e não fecha a posição até que o sinal de saída regular (venda ou cobertura) seja gerado.
Em outras palavras, quando essa chave está em OFF, o backtester ignora os sinais Short durante as negociações longas e ignora os sinais Buy durante as negociações mais curtas.
Quando está ligado (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitida (como nas versões anteriores)
se estiver DESLIGADO - a saída pode acontecer a partir da próxima barra somente (isso se aplica a sinais regulares, há uma configuração separada para saídas geradas pelo ApplyStop). A mudança para OFF permite reproduzir o comportamento do backtester de MS que não é capaz de lidar com saídas no mesmo dia.
Inicialmente, a ideia era permitir o redesenho mais rápido de gráficos através do cálculo da fórmula de AFL somente para aquela parte visível no gráfico. De maneira semelhante, a janela de análise automática pode usar o subconjunto de cotações disponíveis para calcular o AFL, se selecionado & # 8220; intervalo & # 8221; parâmetro é menor que & # 8220; todas as cotações & quot ;.
Observe que essa opção funciona não apenas no backtester, mas também em otimizações, explorações e varreduras.

Backtesting: Interpretando o Passado.
O backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. Isso é realizado reconstruindo, com dados históricos, negociações que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os traders podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que tenha desempenho fraco no passado provavelmente terá um desempenho ruim no futuro. Este artigo analisa quais aplicativos são usados ​​para o backtest, que tipo de dados são obtidos e como usá-los!
Os dados e as ferramentas.
Lucro ou Prejuízo Líquido - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Máximo percentual de vantagens e desvantagens. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Rácios - rácio de ganhos / perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.
Normalmente, o software de backtesting terá duas telas importantes. O primeiro permite que o comerciante personalize as configurações para o backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde período de tempo até custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker:
A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. É aqui que você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker:
Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.
Os 10 mandamentos.
Leve em conta as amplas tendências de mercado no período de tempo em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada novamente em 1999-2000, ela pode não se sair bem em um mercado em baixa. Muitas vezes é uma boa ideia fazer backtest durante um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema amplo de mercado for testado com um universo constituído por ações de tecnologia, ele pode não se dar bem em setores diferentes. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um universo grande para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes para considerar no desenvolvimento de um sistema de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de bares mantidos também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos softwares de backtesting inclua custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deva ignorar essa estatística. Se possível, aumentar o seu número médio de barras pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma faca de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a lucros mais altos ou perdas maiores, enquanto a diminuição da exposição significa lucros menores ou perdas menores. No entanto, em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de ganho / perda médio, combinada com a taxa de ganhos por perdas, pode ser útil para determinar o tamanho ideal de posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Administração de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação entre ganhos e perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para avaliar os retornos de um sistema em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para levar em conta o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que é responsável por vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros espaços de investimento em risco igual ou menor. A personalização de backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entradas para quantidades de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de ticks, requisitos de margem, taxas de juros, premissas de slippage, regras de dimensionamento de posição, regras de saída de barra idêntica, configurações de parada (trailing) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o broker que será usado quando o sistema for ativado. O backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como otimização excessiva. Essa é uma condição em que os resultados de desempenho são tão altamente ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa ideia implementar regras que se apliquem a todas as ações, ou a um conjunto selecionado de ações específicas, e que não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. O backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que tiveram bom desempenho no passado não se dão bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de que o comércio de papel é um sistema que foi testado com sucesso antes de entrar em operação para garantir que a estratégia ainda se aplica na prática.
O backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema de negociação. Se criado e interpretado corretamente, ele pode ajudar os traders a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

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4) E ser capaz de receber os sinais diários para essa estratégia.
Este é o conhecimento que você será capaz de aplicar a sua negociação para o resto de sua vida.
Nesta aula você começará desde o início e dentro de algumas horas terá a habilidade de seguir um dos nossos Guias Estratégicos e programá-lo no AmiBroker. Além disso, o seu código pessoal irá gerar os sinais para o próximo dia!
Este curso é projetado para traders que querem aprender como usar o AmiBroker para criar backtests e / ou gerar sinais de negociação, mas que tenham pouca ou nenhuma familiaridade com o idioma AmiBroker.
Ao concluir este curso, você será capaz de:
Crie seus próprios indicadores personalizados e adicione-os a um gráfico AmiBroker. Backtest estratégias de negociação básicas, a fim de ver quais têm bordas, quais não, e tomar as estratégias que têm bordas e torná-los melhor. Verifique se os resultados do seu backtest estão corretos. Gerar sinais de negociação para o próximo dia de negociação.
Seis horas de instrução online. O curso será interativo e também será gravado para você baixar no seu computador. Várias sessões de break-out, nas quais você passará tempo com o AmiBroker. Modelos de código AFL que você pode modificar facilmente para suas próprias necessidades. Uma cópia gratuita do Guia Estratégico “Estratégia Seletiva ConnorsRSI para ETFs e Stocks”, que usaremos como base para nosso backtest. No final da aula, você poderá seguir essa estratégia, programá-la no AmiBroker e receber os sinais para o próximo dia.
Um desejo de aprender a programação básica do AmiBroker. AmiBroker versão 5.5 ou posterior instalada. Uma fonte de dados configurada para funcionar com o AmiBroker (podemos ajudá-lo com isso antes da aula, se necessário).
Você será ensinado por Matt Radtke, diretor de pesquisa da Connors Research. Matt já gerenciou equipes de programadores profissionais e tem o dom de fazer programação simples de aprender. Desde que se tornou diretora de pesquisa, a Connors Research conseguiu criar e programar algumas de suas melhores pesquisas e estratégias em sua história. Matt irá guiá-lo passo a passo sobre como fazer o backtest corretamente no AmiBroker para que você também possa começar a testar suas melhores estratégias de negociação imediatamente.
Imagine ter a capacidade de ter uma ideia de negociação e ser capaz de fazer backtest por conta própria. Você aprenderá exatamente como fazer isso neste curso.
AmiBroker de 10.000 pés (20 min)
O AmiBroker é um programa abrangente de análise técnica, com recursos avançados de gráficos, backtesting e digitalização. Para aqueles que não estão familiarizados com o aplicativo, abordaremos rapidamente algumas das principais áreas de funcionalidade. Para mais informações, veja a seção Tutorial no arquivo de ajuda do AmiBroker.
A AmiBroker não fornece diretamente nenhum dado de preço útil. Pelo contrário, é um conjunto de ferramentas que podem ser usadas com dados de uma variedade de provedores, incluindo Norgate, CSI, TeleChart, Yahoo e outros. Discutiremos algumas das vantagens e desvantagens de cada um desses provedores, bem como os itens que devem ser considerados para qualquer provedor que você decida usar.
Provedores: Norgate Premium Data Dados CSI TeleChart Yahoo Considerações: Frequência de atualizações Dados historicamente ajustados Detectivos com base em valores mobiliários e de sobrevivência Índice de banco de dados Constituintes do índice Watch Lists & amp; Preço dos Grupos.
Janela de análise automática (30 min)
A janela Análise Automática será sua base para qualquer uma das tarefas de análise que você deseja realizar no AmiBroker, incluindo varreduras e backtests. Discutiremos cada tipo de análise, incluindo o que é usado, como configurá-lo e como executá-lo.
Configurações de verificação / exploração / backtest / otimizar Parâmetros Listas de observação Por que elas são úteis Como usá-las Como criá-las.
Em nossa primeira sessão de codificação, apresentaremos a linguagem de script AFL e as ferramentas para criar e executar seu primeiro script. Felizmente, você precisa apenas de um conjunto limitado de comandos para implementar um script básico, especialmente se tiver um modelo para começar. No entanto, o AmiBroker contém um rico conjunto de indicadores e outras funções que permitirão testar uma ampla variedade de ideias de negociação.
Editor incorporado vs. Editores externos Ajuda do AmiBroker Revisão do modelo básico de código da AFL Comentários Controlar o ambiente com SetOption Variáveis ​​padrão: Abrir / Alto / Baixo / Fechar volume, Abrir juros, Aux. 1, Aux. 2 Compra / Venda / Curto / Capa Como funcionam os arrays As funções Ref e MA.
Exercício: executando uma varredura (20 min)
Uma varredura é a maneira mais rápida e fácil de gerar um conjunto de sinais de suas regras de negociação. A partir de um modelo de código, você implementará um conjunto simples de Buy & amp; Vender regras que podem ser executadas como uma varredura do AmiBroker.
Em nossa segunda sessão de codificação, introduziremos várias outras funções comuns de AFL. Em seguida, passaremos para alguns conceitos típicos de estratégia de negociação, como configurações, ordens de limite, perdas de parada e metas de lucro.
As Explorações da AmiBroker permitem extrair facilmente dados, formatar e apresentar esses dados no AmiBroker e exportá-los para um arquivo CSV que pode ser aberto com o Excel. Nesta sessão, discutiremos as variáveis ​​e funções usadas para criar uma exploração, bem como executar uma exploração e exportar os dados.
Filtrar AddColumn ExRem Passo a passo do modelo de Exploração Executando a Exploração Exportando Resultados.
Exercício: Explorações (10 min)
Um AmiBroker Exploration é semelhante a um Scan, exceto que ele oferece muito mais flexibilidade. Usando o Modelo de Código, criaremos e executaremos uma Exploração básica.
O AmiBroker permite que você adicione facilmente indicadores embutidos, como RSI e Moving Averages, aos seus gráficos. Mas e se você quiser traçar um indicador personalizado como o ConnorsRSI? Nesta sessão de codificação, discutiremos os comandos AFL necessários para criar um indicador personalizado, bem como adicionar esse indicador ao ambiente AmiBroker.
Plot Param O diretório AmiBroker \ Formulas \ Custom Adicionando um indicador personalizado a um gráfico.
Exercício: Adicionando um Indicador Personalizado (10 min)
Durante este exercício prático, você adicionará os indicadores ConnorsRSI e Historical Volatility ao seu ambiente AmiBroker.
Um backtest nos permite ver como uma estratégia de negociação pode ter sido realizada em algum período de tempo no passado quando aplicada a um conjunto específico de títulos. Embora os resultados históricos produzidos por um backtest não sejam garantia de como a estratégia funcionará no futuro, eles ainda podem fornecer informações valiosas sobre os pontos fortes e fracos da estratégia. Nesta sessão, discutiremos como o backtesting funciona no AmiBroker e como solucionar um backtest mal-comportado.
Como funciona o backtest Configurar o intervalo de datas para o teste Especificar uma lista de monitoramento Visualizar resultados Todos os testes versus testes de portfólio Ajuste de curva Evitar os erros que mais de 90% das pessoas cometem quando fazem backtesting. Passo a passo do modelo de backtest Usando Scan ou Explore para solucionar problemas.
Exercício: Executando um backtest na Estratégia Seletiva do ConnorsRSI (30 min)
Este exercício prático lhe dará a oportunidade de realizar um backtest sobre a estratégia descrita no Guia fornecido com os materiais do curso. Aqueles que desejam implementar as regras estratégicas podem fazê-lo, mas uma versão totalmente funcional da AFL para a estratégia será fornecida também. Essa versão pode ser usada para verificar seus próprios resultados ou como um modelo a partir do qual fazer modificações na estratégia.
Quanto mais poder e flexibilidade uma ferramenta fornecer ao usuário, mais oportunidades haverá para que as coisas corram mal. Isso é tão verdadeiro para ferramentas de software quanto para veículos motorizados e motosserras. Nesta sessão, ensinaremos como evitar armadilhas comuns que ocorrem ao fazer análises no AmiBroker.
Olhando para o futuro Preços errados de entrada / saída IFF vs IF Atribuição vs Igualdade (= e ==) Posições máximas.
Fontes adicionais e Q & amp; A.
Yahoo Boards "Quantitative Trading Systems", de Howard Bandy.
Estimativa total de tempo: 6 horas.
No final deste curso, você estará em condições de testar suas estratégias, aperfeiçoar suas estratégias e verificar os set-ups de suas estratégias.
Aprender a programar no AmiBroker pode economizar centenas de horas e torná-lo um profissional mais lucrativo. Quando você obtiver essas ótimas ideias de negociação, você poderá testá-las imediatamente por conta própria!
O custo de “Programação no AmiBroker & # 8211; Aprenda como backtest suas melhores idéias de negociação em um dia ”é $ 1000. Você receberá um dia inteiro de instrução, uma cópia de um de nossos Guias Estratégicos, conhecimento sobre como fazer backtest de suas estratégias, além de poder executar suas varreduras para obter as negociações que estão sinalizando.

Aprenda a testar suas ideias.
Primeira classe gratuita, sem cartão de crédito.
Curso Objetivo.
O curso é projetado para aqueles que querem aprender a usar o AmiBroker para testar suas idéias de negociação, mas que têm pouca ou nenhuma experiência em programação na AmiBroker. No final do curso, você terá as habilidades para codificar sua ideia de negociação, executar um backtest, verificar os resultados e criar sinais de negociação para ela. Vamos codificar do começo ao fim uma estratégia com um retorno composto de mais de 20% de 2004 a 2013. Imagine o mundo das novas estratégias de negociação que você poderia criar com novos conhecimentos.
Aprenda no seu próprio ritmo e no seu próprio tempo.
Todos os vídeos e materiais de aula podem ser baixados. Assista-os em sua programação. Faça o seu próprio ritmo ao longo do curso para se certificar de que você aprende. Economize tempo, mas ter Cesar mostra o que é importante aprender primeiro.
Sobre o seu instrutor, Cesar Alvarez.
Cesar vem programando e testando idéias na AmiBroker desde 2001. Por 9 anos, ele foi Diretor de Pesquisa da Connors Research, onde criou centenas de estratégias de negociação. Ele ensinou a AmiBroker em seminários de negociação de fim de semana. Cesar lhe ensinará os fundamentos da programação e, em seguida, orientará você na criação e no teste de uma estratégia de ações.
As pessoas pagaram US $ 1.000 e US $ 10.000 para aprender com Cesar.
Incluído no curso.
Oito aulas de vídeo pré-gravadas, com download de 45 minutos.
Pré-requisitos
AmiBroker 6.0 ou superior Fonte de dados diária conectada à AmiBroker com as últimas cotações Um desejo de colocar o tempo necessário para aprender programação e backtesting.
Obrigado por tudo, você está fazendo um trabalho "incrível" em ensinar isso. Eu não tenho nenhuma experiência em programação, e novo na Amibroker, mas por causa da sua capacidade de quebrar isso, eu estou realmente aprendendo o material. Obrigado por ter sido tão cuidadoso em cobrir todos os passos, para que até mesmo um iniciante com zero experiência possa obter muito do curso.
Formato do curso.
Cada vídeo terá cerca de 45 minutos de duração. Primeiro vou rever o trabalho de casa do vídeo anterior. Em seguida, ensinarei os novos conceitos para o novo vídeo. No final, vou atribuir o trabalho de casa para o próximo vídeo. O dever de casa é opcional, mas se você é sério sobre a aprendizagem, altamente sugerido. O dever de casa leva a maioria dos alunos entre 30 e 60 minutos. Os seguintes tópicos do curso estão sujeitos a alterações.
Vídeo 1 - Visão geral do AmiBroker.
Cartografia de banco de dados de diálogo de preferências de análise automática - Por que ter várias listas de observação é bom.
Vídeo 2 - Introdução à programação.
AmiBroker Editor - Noções básicas e dicas / truques Conceitos de programação: código simples, instruções, variáveis, funções, operadores, comentários e atribuição.
Vídeo 3 - Criação de Estratégia.
Passe o trabalho de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Conceitos de programação: declarações booleanas / e / ou / comparação AmiBroker Variáveis: Volume, Short / Cover, PositionScore, BuyPrice, SellPrice.
Vídeo 4 - Verificação da Estratégia.
Passe o trabalho de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Relatório de backtest - Como ler, como identificar sinais vermelhos, ver testes anteriores.
Eu queria mais do que apenas alguém para me mostrar como clicar nos botões do AmiBroker e escrever algumas linhas simples de código. Eu queria uma pessoa que tivesse tempo para me ensinar e responder minhas perguntas, tem anos de experiência em programação, anos de experiência real no mercado, anos de experiência na AmiBroker em conjunto com aplicação prática e pele no jogo. Bem Cesar tem isso e mais importante está disposto a compartilhar essa informação você! Eu recomendo altamente este curso para todos os níveis, como com algumas coisas na vida você só precisa começar desde o início, independentemente de como nós pensamos que somos experientes.
Vídeo 5 - Como adicionar paradas.
Passe o trabalho de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Adicionando um novo indicador de gráfico Programação: If / Else statement.
Vídeo 6 - Como adicionar Market Timing.
Passe o trabalho de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Resultados médios da estratégia de reversão.
Vídeo 7 - Usando Explorações para obter sinais de negociação.
Passe o trabalho de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Variável AmiBroker: Filtro AmiBroker function: AddColumn, AddStrColumn Usando Filtro para depuração Exportando Resultados para um arquivo e Excel O que é 'melhor'? Como construir uma estratégia
Vídeo 8 - Encerramento e perguntas finais.
Passe o trabalho de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. O que tentar reduzir seu rebaixamento máximo Erros comuns de backtesting Outras fontes para continuar sua educação Perguntas finais.
A primeira vez que lidei com a Amibroker, me senti muito perdida porque existem centenas de funções internas que você realmente precisa entender como elas funcionam para desenvolver seus próprios algoritmos na linguagem AFL, você não deve esquecer que Amibroker é um produto complexo. Eu estava preso em um ponto que eu precisava de alguma ajuda, é por isso que eu entrei no curso.
Tudo o que posso dizer é que o Amibroker & amp; O curso do BackTesting 101 foi ótimo! A maneira como as classes são estruturadas lhe dá uma sólida confiança para avançar e progredir no processo de aprendizagem do desenvolvimento de uma estratégia de backtesting personalizada e garantir que você entenda como as funções internas funcionam para criar seu próprio código e descobrir os resultados de sua estratégia de backtesting.
A flexibilidade das aulas gravadas era tudo de que eu precisava como estudante universitário em período integral, porque me permitia continuar minhas atividades diárias e aprender Amibroker sem sacrificar meus estudos na universidade.
Professor Alvarez dá-lhe a oportunidade de e-mail a qualquer momento por qualquer hesitação e ele irá respondê-lo muito rápido - acredite em mim.
Esta foi uma ótima experiência, eu recomendaria definitivamente seguir este curso se você quiser aprender como criar um algoritmo para uma estratégia de backtesting no Amibroker.
Economia & amp; Estudante de finanças.
Analista certificada pela Bolsa de Valores de Lima.
Bônus Especiais.
Bônus nº 1: Você recebe 4 horas de e-mail / Skype para acessar o Cesar para fazer perguntas sobre o AmiBroker, lição de casa, backtesting ou qualquer outro assunto comercial. Um valor de $ 500!
Bônus # 2: Agora incluído com o curso são mais de 9 horas de horário de expediente. Durante esses períodos, os alunos anteriores fizeram perguntas sobre o dever de casa, como fazer um determinado código ou meus pensamentos sobre o teste. Muito material excelente para ajudar na sua educação. Um valor de $ 450!
Inscreva-se para parar a frustração de não poder programar suas próprias estratégias.
Inscreva-se e comece a aprender o AmiBroker. As pessoas pagaram US $ 1.000 de dólares para que César os ensinasse.
Inscreva-se agora!
Inscreva-se e a Cesar entrará em contato com você para fazer uma ligação telefônica para discutir seu conhecimento atual sobre o AmiBroker, o que você deseja sair do curso, qual fonte de dados está usando e quais áreas específicas você deseja cobrir.
Primeira classe gratuita, sem cartão de crédito.
Oito vídeos de instrução profissional mais os bônus por $ 1945 $ 995.
Se você tiver dúvidas sobre o curso que você quer perguntar ao Cesar, clique aqui.
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Termine a sua frustração de não saber como usar o AmiBroker.
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GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO DE 100%.
Você pode solicitar um reembolso total a qualquer momento antes do quarto vídeo. Nenhuma razão necessária. Você pode manter todo o material recebido até esse ponto.
Perguntas frequentes.
Preciso de experiência prévia em programação? Eu suponho que você não tenha experiência em programação no AmiBroker ou em qualquer outra plataforma. Eu ensino os conceitos básicos de programação que você precisará.
Preciso de uma fonte de dados? Sim você irá. Pode ser o Yahoo ou qualquer outro.
Não posso ter experiência com o AmiBroker? Eu suponho que você tenha conhecimento básico sobre o uso do AmiBroker. Eu mostro como usar áreas que eu acho que sou importante. Eu não abordo todos os aspectos do AmiBroker porque é muito complexo de um programa para fazer isso. No entanto, estou feliz em responder a quaisquer perguntas que você tenha em áreas que eu não cobrisse.
Posso obter detalhes sobre a estratégia? A estratégia é concebida como um exercício geral e não como uma estratégia acabada de negociar. Tem um rebaixamento muito alto.
Posso fazer perguntas? Eu altamente encorajo e gosto de perguntas. Com o curso vem 4 horas do meu tempo para fazer perguntas. Isso pode ser feito por e-mail ou pelo Skype ou por telefone.
Como eu acesso o material do curso? Eu forneço um link de download a cada semana.
Preciso passar por cada aula toda semana? Não. Este é um curso individualizado. Tome seu tempo passando por isso. Eu estarei por perto para responder a perguntas após as oito semanas.
Posso pegar todas as aulas imediatamente? Sim você pode. Mas então você não pode obter um reembolso.
Posso receber um reembolso? Você pode obter um reembolso total a qualquer momento antes de receber a quarta aula. Simplesmente me envie um email. Nenhuma razão é necessária, mas gosto de saber se não atendi às suas expectativas.
E se eu tiver mais perguntas? Clique no botão de inscrição ou na página de contato.

Backtesting de estratégias de opções de venda.
Nesta lição, você aprenderá como criar e fazer backtest de estratégias de negociação para vender opções de venda quando um estoque atingir as condições de venda excessiva.
Construiremos uma estratégia de negociação de opções que venderá opções de venda quando o estoque subjacente for considerado sobrevendido pelo indicador RSI.
Especificamente, venderemos opções de venda sempre que o indicador RSI cruzar abaixo de 30, o que é considerado uma condição de sobrevenda. E vamos fechar o comércio sempre que o comércio atingir 80% do seu lucro máximo.
Simplesmente clique no botão & # 8220; Execute o Backtest & # 8221; botão abaixo para iniciar automaticamente.
Opção de venda
Vender um put é uma estratégia em que um investidor escreve um contrato de venda e, vendendo o contrato ao comprador, o investidor vendeu o direito de vender ações a um preço específico.
Indicadores de venda a descoberto.
Um dos indicadores mais comuns das condições de sobrecompra ou sobrevenda é o indicador do Índice de Força Relativa (RSI).